Analisi Quantitativa

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?

Domenica mi hanno chiesto cosa pensassi del futuro movimento di prezzo di USDJPY e, da ieri, mi sono impegnato a studiare per poter prevedere con estrema accuratezza il futuro movimento di questa coppia di valute.

PUT/CALL RATIO

A dimostrazione del fatto che il prezzo di USDJPY è impegnato, per la maggior parte del tempo dell’anno, a raggiungere i precedenti massimi, soprattutto in questo periodo (lo dimostra il Grafico dell’Ulcer Index che analizzerò dopo)… Anche la Put/Call Ratio denuncia, in questo 197° giorno della 29^ settimana, un aumento delle Call OTM in acquisto di JPY.

Analizzando più nel dettaglio possiamo capire che:

  1. Le Call ITM rappresentano soltanto lo 0,2% del totale
  2. Al contrario delle Call OTM che rappresentano il 99,8% (quindi rialzo di JPY)
  3. Le Put ITM rappresentano il 62,3% del totale
  4. Al contrario delle Put OTM che ne rappresentano soltanto il 37,7% (quindi ribasso di USD).

Questo per confermare che i Compratori di Put OTM hanno ridotto gli acquisti perché, molto probabilmente, il prezzo dello JPY aumenterà e USDJPY potrebbe scendere.

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?
Put/Call Ratio su USDJPY

Il rapporto sul totale degli acquisti tra Put e Call rimane a vantaggio di Call con una Put/Call Ratio che resta sotto la parità (a vantaggio di Call appunto) ed il numero dei contratti in acquisto resta superiore, ovviamente anche qui, in acquisto di Call (19827 per le Call contro i 15824 per le Put).

Un primo supporto importante si consolida in area 111,111. Un secondo in area 109,890.

Una prima resistenza importante si consolida in area 112,359.

Una prima area di swing ribassista potrebbe attrarre il prezzo in area 111,731.

 

RICAPITOLANDO

Resistenza importante: 112,359.

Supporto importante: 109,890.

Altre resistenze minori:

  1. 112,990
  2. 114,28.

Altri supporti minori:

  1. 111,731
  2. 111,111
  3. 109,280
  4. 108,695
  5. 108,100
  6. 107,520
  7. 106,950
  8. 106,380.

 

ANALISI TECNICA

Dal punto di vista tecnico il prezzo di USDJPY, dopo aver ridotto del 76,4% tutte le precedenti posizioni short messe in atto dal massimo del 6 Novembre del 2017 (il cui recupero è iniziato il 26 Marzo di quest’anno) ha raggiunto, nelle sedute precedenti, la resistenza che ha il maggior numero di Call in acquisto su JPY.

Questo a conferma del fatto che, da qui è interessante cominciare a vendere USDJPY.

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?
Futuri Livelli di Prezzo

ANALISI QUANTITATIVA

Con l’utilizzo dell’Ulcer Index su Max e su Min (applicato sulla Media Pesata del prezzo ultimo degli ultimi 10 anni di contrattazione) sono consapevole del fatto che, già da questa settimana (mediamente accade il 18 Luglio), il prezzo di USDJPY comincerà a perdere “vigore” portandosi prima gradualmente, poi abbastanza repentinamente, in direzione di livelli inferiori.

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?
Ulcer Index su Max e su Min di USDJPY

Entro il 21 Agosto dovrebbe terminare la sua fase ribassista che lo avrà portato, con un ribasso di 548 pips, in area 107, livello target per questa estate 2018.

USDJPY: Quali Livelli Toccherà nei Prossimi Giorni?
Scostamento in Pips di USDJPY

Da lì sarà opportuno ricominciare a comprare Dollari Americani contro Yen.

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