STATISTICA: Quanto è affidabile?

Analisi Quantitativa

STATISTICA: Quanto è affidabile?

Questa settimana ho condotto un importante studio di Analisi di Portafoglio e di affidabilità delle mie Analisi Statistiche.

COME?

Facendo Backtest con Excel in Google Sheets su ogni singolo anno di contrattazione, mettendo in relazione il prezzo effettivo e gli output che i Files Excel mi hanno resituito giorno per giorno e settimana per settimana.

Tutto questo, che mi è costato ore e ore di lavoro, per dimostrare che:

  • L’Analisi Tecnica non funziona
  • L’Analisi Fondamentale non funziona
  • La Probabilità Soggettiva non funziona
  • La Singola Operazione non funziona
  • La Weekly Position non funziona…

E se incluse all’interno del tuo Trading Plan, incidono negativamente sull’affidabilità degli output statistici che i Files Excel forniscono.

Affidabilità delle Analisi di vario genere condotte Senza Filtri Statistici
Affidabilità dell’Analisi Statistica condotta con Specifici Filtri Statistici

Mi sono fatto un backtest su 20 strumenti finanziari degli ultimi 10 anni che mi rivela che, senza i miei filtri statistici (e quindi con Analisi Tecnica, Analisi Fondamentale, Probabilità Soggettiva, Singola Operazione e Weekly Position), la probabilità di guadagnare è, al massimo del:

  1. 35, 71% su serie storica giornaliera (nel caso di USDCAD)
  2. 42, 31% su serie storica settimanale (nel caso di USDJPY).

Per tutti gli altri strumenti si va da un minimo di 0,00% ad un massimo del 40,38% di portare a casa i soldi che sono sul File Excel per Antimartingala.

Questi numeri devono far riflettere perchè:

  1. SENZA FILTRI STATISTICI
  2. SENZA SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO

E’ più probabile perdere che fare profitto!

E se agli output generati dai Files Excel, anche ogni giorno, si affiancano Analisi di altro genere, diminuiscono drasticamente le probabilità di fare profitto.

Senza i Filtri Statistici si deve anche sperare che, ogni Antimartingala chiuda con un minimo del 200% fino a raggiungere un necessario 2000% nel caso di alcuni strumenti…

Direi molto imporbabile.

Ed ora veniamo a noi.

I Files Excel restituiscono output positive per ingress a mercato su 7 diversi strumenti finanziari oggi:

  • GBPJPY
  • EURJPY
  • USDCAD
  • NZDUSD
  • AUDNZD
  • GBPUSD
  • EURUSD

E ci indicano di entrare con l’ausilio dell’Ulcer Index e della Variazione Media Attesa rispettivamente:

  • LONG
  • LONG
  • SHORT
  • LONG
  • SHORT
  • LONG
  • LONG

Da livelli intraday identificati con la Distribuzione T di Student sia sul Daily che sul Time Frame H4 pari a:

  • 142,554 e 142,898 e target giornaliero al livello 143,373
  • 120,244 e 120,482 con target giornaliero al livello 120,871
  • 1,3250 e 1,3237 con target giornaliero al livello 1,3219
  • 0,6517 e 0,6531 con target giornaliero al livello 0,6556
  • 1,0448 e 1,0439 con target giornaliero al livello 1,0409
  • 1,3092 e 1,3111 con target giornaliero al livello 1,3144
  • 1,1067 e 1,1081 con target giornaliero al livello 1,1109.

QUALI MARGINI SONO PREVISTI PER L’ANTIMARTINGALA DI OGNUNO?

I Files Excel restituiscono, in relazione alla Volatilità Implicita, la distanza con la quale si dovranno montare le varie Antimartingale e quindi identificare i margini specifici per ogni singola di queste.

In ordine:

  • 36,60 per GBPJPY
  • 26,03 per EURJPY
  • 14,12 per USDCAD
  • 17,35 per NZDUSD
  • 9,23 per AUDNZD
  • 20,97 per GBPUSD
  • 17 per EURUSD.

“Manuel… Ma oggi c’è il FOMC? Ci sono i tassi?”

Devi inserire gli ordini come da istruzioni perché eventuali movimenti sono racchiusi nei dati statistici, se dovessero chiudersi in perdita sono già inseriti come loss, non facendolo modifichi l’attendibilità statistica delle Analisi.

E tu chi sei per poter agire sulla Statistica?

A buon intenditor poche parole! Clicca Qui!

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