Sai Cos’è il FX Iron Condor™?

Analisi Quantitativa

Sai Cos’è il FX Iron Condor™?

Sai Cos'è il FX Iron Condor™?

Sia che tu mi conosca da tempo, sia che mi segua anche da pochissimo, continua a leggere questo articolo.

In Italia, scusami se è poco, sono l’unico ad aver portato sul Forex le stesse strategie che si utilizzano sul Mercato delle Opzioni… Le trovi Qui.

(non limitarti a leggere, cliccare sul link, leggere la sales ma non comprare… Se vuoi impadronirti di queste informazioni che ti renderanno Top nel Trading… Compra e mettiti sotto a studiare e ad applicare… Sennò è inutile continuare soltanto a “sbavare” dietro ai miei Profitti)

AGGIORNAMENTO

Da inizio settimana ho chiuso in profitto, senza sfruttare Strategie di Copertura e soltanto grazie sia al sito del CME Group che all’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale, lo Short su EURUSD, venduto dal livello 1,1423 il giorno 10 Dicembre, ed il Long sul Cable comprato al livello 1,25227 sempre lo stesso giorno.

Come sempre Segnali Operativi e Risultati li pubblico sulla mia Pagina Facebook che trovi Qui.

E per la quale ti consiglio vivamente di attivare le notifiche per riceverle in tempo reale (inoltre, cancellati da ogni altro Gruppo esista sul Trading e non seguire più nessuno al di fuori di me… Son tutte stronzate nella maggior parte dei casi… Parola mia e soprattutto dei miei studenti).

ORA POSSO ANDARE AVANTI!

SONO RIUSCITO A PORTARE SUL FOREX LE STESSE STRATEGIE CHE SI UTILIZZANO SUL MERCATO DELLE OPZIONI GRAZIE SOPRATTUTTO ALL’ANALISI STATISTICA DESCRITTIVA ED INFERENZIALE!

Sul Mercato delle Opzioni esistono soprattutto:

  1. Sottostante
  2. Strike
  3. Contratti
  4. Scadenza
  5. Coefficienti di Sensibilità 
  6. Strategie Direzionali e A-direzionali…

Quasi tutte caratteristiche intrinseche che sono contenute anche nel Forex…

E stamattina mi sono accorto che il Mercato si è “posizionato” sia nel modo opportuno che nella medesima ultima situazione in cui GBPJPY ed EURJPY, nonostante Coefficiente di Correlazione alto e positivo, hanno registrato GAP con USDJPY (nella precedente circostanza fu prima USDJPY a muoversi al rialzo lasciando indietro le altre due… Ora sono state le altre due a muoversi al ribasso lasciando indietro USDJPY).

Ed è proprio in virtù del fatto che si è registrata una Dinamica Assoluta soprattutto di Sterlina che posso, oggi, utilizzare il “FX Iron Condor™️”.

MA COS’È E COME SI USA?

Per spiegartelo faccio prima un passo indietro e ti dico cos’è e come si usa in relazione al Mercato delle Opzioni.

L’Iron Condor è una strategia composta che mette in campo 4 opzioni:

  1. 2 Put 
  2. 2 Call

Con medesimi sottostante e scadenza.

Generalmente, lo schema è:

  1. Long Put/Short Put, 
  2. Short Call/Long Call,

Ossia un’opzione comprata e una venduta per ogni tipo.

Gli strike vengono scelti in maniera tale che il Payoff atteso a scadenza permetta di guadagnare dalla non direzionalità del mercato!

Il meccanismo di questa strategia si può riassumere nella frase “vendere la pancia e comprare le ali”, dove la pancia corrisponde alla parte centrale e le ali sono i due estremi.

L’idea nasce dall’osservazione del comportamento tipico dei mercati, che tendono a muoversi entro limiti ristretti e appaiono stazionari per la maggior parte del tempo.

In sostanza, l’Iron Condor fa affidamento sulla probabilità che, alla scadenza, il sottostante si trovi in un qualunque punto centrale della strategia – dove si concentra il massimo profitto – e non in una delle due zone negative delle code.

TUTTO BELLO… TUTTO FIKO… MA COME FACCIO A SFRUTTARLO SUL FOREX?

Il modo più semplice è quello di utilizzare l’Hedging all’interno della strategia… Ed oggi mi limiterò a spiegarti soltanto questa versione perché per l’altra si dovrebbero verificare anche altre circostanze che renderebbero ancor più complicata l’attuazione (inoltre non ho ancora aggiornato il File Excel e non posso quindi espormi più di tanto).

L’Hedging è il comprare e vendere la stessa Coppia di Valute più o meno Immediatamente (attuando, anche in questo caso Straddle o Strangle… Nel caso del FX Iron Condor™️ prenderemo in esame soltanto Strangle).

Strategia valida che però in Italia non è insegnata nel giusto modo e quindi:

  1. Oltre ad avere la necessità di utilizzare soltanto la MT4 (la MT5 non permette Hedging)
  2. Devi utilizzare l’Hedging in copertura inserendo tante operazioni DI DURATA INFERIORE della prima che ti è andata contro proprio nel momento in cui la prima sta registrando una perdita… E continuerai a farlo fino a che la prima non sarà ritornata in profitto.

QUINDI ORIZZONTI TEMPORALI DIFFERENTI.

  1. Devi utilizzare l’Hedging con la consapevolezza che sbilancerai il Portafoglio in Strip o Strap su livelli ed in momenti opportuni.

QUINDI STESSI ORIZZONTI TEMPORALI.

Per il FX Iron Condor™️ prendo in considerazione la seconda circostanza.

Stamattina collegandomi alla piattaforma, oltre ad aver inserito ulteriore Buy Limit su GBPUSD perché è nuovamente sul livello 1,25 da cui deve allontanarsi al rialzo entro il 14 Dicembre (l’operazione di questa notte mi si è chiusa a Zero dopo che avevo spostato lo stop a zero per effetto di un Time Decay negativo), mi sono accorto che USDJPY è GBPJPY soprattutto sono posizionati come erano posizionati quando, negli USA, si registrò il PIL al 4,2% (non ricordo la data precisa).

Quindi USDJPY rimasto su, GBPJPY sceso facendo registrare GAP nonostante Coefficiente di Correlazione alto e positivo.

COSA SI FA IN QUESTI CASI?

Sapendo che:

  1. I LES di USDJPY, sia tecnici, sia rilevati sul sito del CME, sia quantitativi, sono in corrispondenza dei livelli 113 e 113,236 e dovrebbero con tenerlo fino a scadenza, quella del 14… E stamattina a il prezzo li ha superati al rialzo tentando e rottura rialzista…
  2. Sapendo che GBPJPY è sui minimi ed in più, in dinamica assoluta, è sceso facendo registrare GAP…

HO:

  1. VENDUTO USDJPY MERCATO
  2. INSERITO ORDINE BUY STOP SU USDJPY AL SECONDO LIVELLO PIÙ PROSSIMO DI FIBO STATICO MONTATO OGNI 100 PIPS (questa Strategie ha orizzonte temporale multi-day spesso)

QUINDI È COME SE AVESSI COMPRATO E VENDUTO CALL!

ED HO:

  1. COMPRATO GBPJPY A MERCATO
  2. INSERITO ORDINE SELL STOP SU GBPJPY SECONDO LA LOGICA PRECEDENTE.

COSA POTREBBE ACCADERE ADESSO?

  1. Guadagnare dalla vendita di USDJPY e dall’acquisto di GBPJPY (senza che partano gli Hedging)
  2. Sbilanciare gli Hedging su livelli ed in momenti opportuni in Strip o Strap a seconda che il movimento sia ribassista oppure rialzista ed attendere che entrambi registrino almeno uno 0,2% di profitto cadauno.

PRATICAMENTE SUCCEDE QUESTO!

  1. Si parte con 2 singole operazioni
  2. Queste si potrebbero trasformare in 2 Strangle con Hedging (quindi potresti considerarli anche autonomamente)
  3. Successivamente gli Strangle si trasformeranno in Strip o Strap a seconda della direzione del mercato.

IL MIO FX IRON CONDOR™️ L’HO INSERITO… ORA MONITORO!

Clicca Qui per imparare anche tu!

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