Consigli Operativi

Qual è il “Portafoglio Perfetto”?

Domanda per Cambi Originali e Derivati!

Molto spesso il Trader ha paura di entrare a mercato con la prima operazione.

Quando ero un pivello del Trading, ed anche piuttosto spaventato, mi cagavo sotto ogni qualvolta dovevo inserire la prima operazione delle settimana o della giornata di Trading.

Ammetto che, fino a 5 anni fa, NON avevo le capacità e competenze che ho acquisito soltanto successivamente e soprattutto mi mancavano consapevolezza e capacità di recupero.

Fortunatamente, nei restanti 5 anni anni che mi hanno portato ad oggi, mi sono strutturato un TradingPlan che “bruciasse” tutte le paure accumulate in anni di perdite e mi desse proprio quello che mi serviva.

Nonostante tutto… Soprattutto quando devo mantenere le performances che ho registrato fino a quel momento e continuare a cavalcare l’onda del successo un po’ di “strizza” è capitata di avvertirla nuovamente.

Il mercato è imprevedibile e nonostante sappia sempre come Guadagnare sia che il prezzo scenda, sia che salga… Dopo alcune settimane di Stop in cui credo di aver perso la mano (ma è soltanto la mia mente a pensarlo) potrei soffrire, anche se molto di rado, di questa “strizza”.

E COSA FACCIO IN QUEL MOMENTO?

Se mi segui da tempo sai che faccio affidamento soprattutto all’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale.

Con la prima identifico i Migliori Periodi in cui è bene comprare o vendere una determinata Coppia di Valute, con la seconda identifico i livelli dai quali agire, se in vendita oppure in acquisto.

Ma se mi segui da tempo sai anche che ho sempre dichiarato:

“Per vendere perfettamente dai massimi o comprare dai minimi bisogna che stia costantemente a mercato!”

COME E’ POSSIBILE?

Se stai leggendo questo articolo sicuramente già mi conosci e forse hai letto anche 100 di queste mie comunicazioni che mi impegno a scrivere anche ogni giorno, anche nel fine settimana.

SE NON MI CONOSCI CONTINUA COMUNQUE A LEGGERE!

DEVI SAPERE che mi sono specializzato nell’utilizzo dell’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale che sfrutta Excel (sono l’unico in Italia) e soprattutto sulle Strategie di Copertura.

PERCHÉ?

Perché il mio pallino fisso è quello di ridurre, più o meno immediatamente, il rischio, lo stress ed il tempo da dedicare ai Grafici per…

NON SOFFRIRE PIÙ QUELLE BRUTTE EMOZIONI E SENSAZIONI DERIVANTI DA CATTIVE ANALISI E PERDITE CHE MI HANNO SEGNATO A LUNGO E PER 6 ANNI CONSECUTIVI!

E poi, ovviamente, per Guadagnare Costantemente dal Trading riuscendo ormai a raggiungere, ogni giorno, ogni settimana ed ogni anno i miei obiettivi che sono, ti ripeto:

Almeno lo 0,2% al giorno
Almeno l’1% a settimana
Almeno il 4% al mese
Almeno il 48% all’anno.

Scorrendo indietro sulla mia Pagina Facebook ti renderai conto che ogni settimana riesco a Guadagnare almeno queste percentuali.

E perché credo ancor più fermamente che questi siano gli approcci migliori?

Forse non sai che, 3 anni fa, ebbi modo di collaborare, per un anno e mezzo, con un Fondo di Investimento maltese che mi mise a capo di un comparto SICAV destinato esclusivamente al Forex di cui avevo un prospetto (quindi regole da seguire) abbastanza rigido.

E la limitazione più grande era il fatto che sarei dovuto restare “investito” quasi sempre con almeno il 75% del capitale rischiando, ogni giorno, al massimo il 5%!

Quest’impresa mi è costata notti insonni perché non avevo mai gestito il capitale in questo modo ma… La risposta arrivò presto e me la diedero le Strategie di Copertura.

Come ho fatto?

Aprivo Straddle che lasciavo costantemente a mercato con il 50% della liquidità che avevo a disposizione… E facevo investimenti più speculativi con il 25% (lasciando liquido soltanto il restante 25%… Che mi era permesso).

Ora… Non hai la necessità di lavorare in questo modo specifico… Infatti il tema di questo post è ben altro.

Le Banche d’Affari o i Fondi di Investimento gestiscono patrimoni milionari ma anche loro, e sopratutto loro, hanno poche ma piuttosto rigide regole che devono rispettare per far sì che chiudano ogni Portafoglio con più o meno guadagno… E mai in perdita!

Oltre alle regole dettate dal prospetto in relazione alla quantità di soldi che devono essere costantemente utilizzati…

Ogni qualvolta approcciano una determinata Asset Class ed un determinato strumento devono avere informazioni sia di natura Statistica Descrittiva, sia di natura Statistica Inferenziale.

E quindi ne conoscono:

Il Valore Medio
La Mediana
La Moda

(che, in relazione ai periodi su cui sono calcolati, ti restituiscono dei precisi livelli di equilibrio di prezzo a cui il prezzo tenderà a tornare e se attualmente è superiore scenderà, viceversa salirà).

Massimo
Minimo
Deviazione Standard
Rendimento. 

Queste sono le formule più importanti con cui approcciano, da zero, lo strumento finanziario è con le ultime 2 sono in grado soprattutto di:

Misurare la volatilità massima, minima e media
Misurare il rendimento massimo, minimo e medio.

Oltre a queste utilizzano altri Indicatori statistici come L’Ulcer Index che, statisticamente parlando, identifica il tempo che lo Strumento impiega a ritornare sui massimi precedenti (qui trovi quello che mi sono rielaborato e che ho adattato al Forex facendomi indicare anche quanto tempo impiega per ritornare sui minimi precedenti per il fatto che questo mercato va approcciato con strategie di “momentum” e non da “cassettista”.

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Ed identificare i Livelli Migliori ed i Periodi Migliori in cui è opportuno comprare o vendere quello strumento.

Perché tutto questo?

Perché loro sono costantemente a mercato con Portafogli Bilanciati e quando un’operazione va contro e lo fa con Coefficiente Beta maggiore rispetto a quella con cui è coperta…

NON CHIUDONO MAI IL PORTAFOGLIO IN PERDITA!

Avendo un Money Management rigido (per la tua situazione ti consiglio lo 0,5% ad operazione ed il 2% a Portafoglio… Questo perché sono necessarie, al massimo, 4 operazioni per Recupero e Profitto netto su Portafoglio… E rischio massimo del 6% complessivo… Quindi vuol dire 3 Portafogli contemporaneamente al massimo)

Sapendo che quello strumento ha quella determinata Volatilità massima giornaliera , settimanale, mensile

Sapendo che quello strumento ricomincerà a salire o scendere a determinati livelli e periodi…

LORO APPROCCIANO IL MERCATO IN 2 MODI, IN QUESTO CASO!

1. Sbilanciano il Portafoglio in Strip o Strap (a seconda che il mercato sia ribassista o rialzista)

2. Oppure parcheggiano il Portafoglio in Perdita, continuano a lavorare anche sugli stessi strumenti con Portafogli diversi, attendendo che lo Strumento, con Coefficiente Beta maggiore, si apprezzi o si deprezzi raggiungendo gli estremi della Volatilità di periodo e poi, rispettivamente, lo vendono oppure lo comprano…

Come è capitato a me alcune volte sulla Sterlina!

Ho comprato Sterlina e venduto Euro… La Sterlina mi è andata contro più velocemente di Euro e non ho sbilanciato in vendita di Euro ma bensì…

Ho ricomprato Sterlina per ben 2 altre volte, sbagliando e trasformando quelle due operazioni in altri 2 Portafogli, attendendo che la Sterlina raggiungesse il minimo di periodo, riacquistandola nuovamente e cogliendo l’esplosione rialzista che, statisticamente, sarebbe arrivata pressoché in quel periodo chiudendo tutto in netto profitto.

Comincia con Questo.

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Ma continuo…

Hai mai sentito dire che bisogna comprare quando i mercati scendono e vendere quando i mercati salgono?

Questa informazione è giustissima ma a questa informazione vanno aggiunti dettagli.

Saresti in grado di inserire una singola operazione a mercato senza alcuno straccio di Copertura comprando qua do i mercati scendono e vendendo quando i mercati salgono?

Io no sicuramente!

Ma lo faccio se ho informazioni statistiche e piano di copertura.

Infatti conosco i periodi ed i livelli migliori a cui comprare se il prezzo scende, oppure vendere se il prezzo sale grazie all’Ulcer Index ed alla Distribuzione T di Student.

E se l’operazione mi va contro sono tranquillo che potrò trasformarla in un Portafoglio Bilanciato (attuando uno Strangle praticamente) lasciandolo maturare fino a che non mi darà il profitto ambito.

Ma… Siccome anche io soffro dei momenti di “down” dovuti a pause troppo lunghe in cui la mia mente crede di non potercela fare… Agisco in questo modo!

HAI MAI SENTITO PARLARE DEL PORTAFOGLIO PERFETTO?

Sicuramente no… Ma ora ti spiego cosa intendo!

Se mi segui da tempo sai che lavoro ESCLUSIVAMENTE su 5 Coppie di Valute:

  1. USDJPY
  2. GBPJPY
  3. EURJPY
  4. GBPUSD
  5. EURUSD

Perché di queste ne conosco tutte le caratteristiche intrinseche!

Mettiamo caso quel giorno sia affetto da “caghetto” da entrata a mercato e nonostante abbia fatto tutte le Analisi che solitamente applico… Ho timore di entrare a mercato!

PRATICAMENTE COSA FACCIO?

Mettiamo caso sia ancora “innamorato” della Sterlina per ovvi motivi di natura tecnica, fondamentale e quantitativa:

  1. COMPRO GBPUSD
  2. VENDO EURUSD

Contestualmente, come se fossi in Dinamica Relativa.

Successivamente creo un secondo Straddle (se non sai cosa intendo Clicca Qui.)

  1. VENDENDO GBPJPY
  2. COMPRANDO EURJPY.

PRATICAMENTE COSA HO FATTO?

Sicuramente ho creato 2 operazioni sintetiche con le quali sono Short su EURGBP con il primo Straddle, e Long sempre su EURGBP con il secondo.

E’ come se mi fossi “hedgiato” sul Cross (in questo Videocorso Completo ti spiego come utilizzare al meglio l’Hedging).

Quindi sono a mercato e attendo (è come se fossi già al primo appuntamento con una ragazza che non conosco e mi sto prendendo il lusso di “studiarla” bene).

COSA POTREBBE ACCADERE?

Mettiamo caso che la Sterlina sale ed il suo Coefficiente Beta maggiore mi aiuti col primo Straddle, lo chiuderò in profitto continuando a gestire il secondo sul quale dovrò necessariamente Strappare EURJPY, sbilanciando il Portafoglio.

Mettiamo caso invece che la Sterlina scenda e mantenga alto il suo Coefficiente Beta, chiuderò il secondo Strippando il primo.

OPPURE?

Oppure potrebbe darsi che il mercato si muova in Dinamica Assoluta per una notizia dell’ultim’ora… Potrò “riposizionare i Portafogli utilizzando la combinazione tra:

  1. GBPUSD
  2. GBPJPY

E

  1. EURUSD
  2. EURJPY

In base ai movimenti successivi del mercato deciderò se mantenere la combinazione invariata e quando agire in Strip o Strap sia a seconda della direzione che il mercato prenderà, sia in relazione all’orizzonte temporale che ho per queste operazioni.

Spero di essere stato abbastanza chiaro… Se così non fosse sappi che hai tutto ciò che ti serve Cliccando Qui.

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