Prossima Operazione sul DAX: dal 1160 al 1919% circa!

Analisi Quantitativa

Prossima Operazione sul DAX: dal 1160 al 1919% circa!

Prima di scrivere in merito alle prossime operazioni, è doveroso che renda chiaro come si utilizzi e consulti l’Analisi Statistica abbinata all’Antimartingala con Stop Loss su Equity.

PERCHÈ?

Troppa l’ignoranza che c’è in giro… E più l’ignoranza incombe e più l’arroganza aumenta.

L’Analisi Statistica è l’unica a fornire un TradingPlan Zero Discrezionale, Facilmente Replicabile che seleziona automaticamente Segnali giornalieri e settimanali restituiti su serie storiche giornaliere e settimanali degli ultimi, per ora, 19 anni di contrattazione, nel mio caso, sulle quali utilizzo indicatori statistici come:

1. Ulcer Index
2. Inversa della Normale
3. Distribuzione T di Student

Con i quali:

1. Ho creato ulteriori 14 filtri statistici
2. So ogni giorno quale tra indicatori e filtri devo utilizzare, da solo, in coppia oppure abbinato a tutti gli altri perché ne conosco l’affidabilità analitica specifica che ha registrato proprio in quel giorno o in quella settimana negli ultimi 19 anni di contrattazione.

Quindi con questa analisi, con questi indicatori e con questa strategia so sempre:

1. Se Comprare o vendere
2. Se entrare o meno a mercato
3. Da quali livelli vendere o comprare
4. Fino a quali target
5. Quando chiudere o se lasciar correre
6. La distanza in percentuale ed in Punti o in Pips con cui montare L’Antimartingala
7. Se andare Long o Short
8. Il ROI previsto.

Cosi facendo, e lavorando sui valori di chiusura per quanto riguarda le analisi e sui valori massimo e minimo per identificare i target anche più estremi, rimanendo nella zona centrale della Curva di Gauss, intercetta tutte quelle operazioni più frequenti ma con variazioni percentuali più contenute che, lavorare in Antimartingala mi garantiscono ROI che vanno dal 100 al 450%.

Di ogni strumento si conosce l’affidabilità analitica, anche in ogni giorno o settimana che, nel caso non superi il 50% di affidabilità non viene lavorato, in caso contrario sì.

Quando vengono restituiti risultati positivi, e quindi istruzioni per entrare a mercato è perché lo strumento ha determinate caratteristiche:

1. Affidabilità analitica superiore al 50%
2. Possibilità, in termini di spazio, per inserire l’Antimartingala che abbia almeno il 100% di ROI.

Questo non vuol dire essere infallibili ovviamente ma coscienti di quello che si fa.

PERCHÈ?

Perché per ogni affidabilità analitica corrisponde un ROI specifico.

IN CHE SENSO?

Mettiamo caso in quel giorno specifico voglia lavorare comunque un segnale che stia sotto al 50% di affidabilità analitica…

Potrei agire in 3 modi:

1. Non lavorarlo (scelta più saggia)
2. Fare il contrario dell’esito (dato che ci sono più probabilità facendo il contrario)
3. Lavorarlo seguendo le istruzioni ma con ROI specifico più alto (in base al criterio di Kelly è sia logicamente che matematicamente ovvio che bisogna aumentare il rendimento medio di ogni singola operazione per aumentare le probabilità di chiudere in profitto ogni 100 perché ad ogni affidabilità analitica corrisponde ROI specifico medio, e più questa è bassa più bisogna aumentarne ROI se si vuol lavorare comunque).

Quindi, più aumenta affidabilità analitica più diminuisce il ROI medio da ricercare.

Nel caso di ogni segnale restituito ricerchiamo comunque, filtrando i segnali Daily e Weekly che i Files generano ogni giorno, ROI superiori al 100%, cosicché anche nel caso di un’affidabilità minima del 50% aumentiamo le probabilità di chiudere in profitto ogni 100 operazioni.

CHE COS’È IL ROI?

Il ritorno sull’investimento.

Per ogni singola operazione rischio un determinato capitale che invio al Broker ogni volta che devo entrare al mercato lavorando soltanto con quello.

Così facendo, applicando lo stop loss su equity per ogni singola Antimartingala, lavorando soltanto segnali con affidabilità analitica superiore al 50%, con ROI superiori al 100%, rischio bloccato, aumento le probabilità di chiudere in profitto ogni 100 operazioni.

SE NON DOVESSE ESSERE CHIARO QUALCHE PASSAGGIO CHIEDI PURE.

E questo lo applico per lavorare nella zona centrale della Curva di Gauss in cui ci sono più frequenti operazioni ma con variazioni percentuali più contenute.

LE OPERAZIONI VANNO TUTTE IN PROFITTO?

Assolutamente no sennò non si parlerebbe di affidabilità analitica che sta, nel caso degli strumenti che ho in portafoglio, tra il 51 ed il 65% al massimo.

COSA VUOL DIRE?

Nel caso del 51%, per esempio, ogni 100 operazioni 51 vanno in profitto e 49 in perdita.

Quasi un 50 e 50 per il quale utilizzo l’Antimartingala con Stop Loss su Equity e ROI minimo ben superiore al 100% per aumentare le probabilità di chiudere in profitto ogni 100 operazioni.

PERCHÈ LAVORO CON QUESTA ANALISI?

È l’unica basata sui numeri, zero discrezionale, facilmente replicabile e che seleziona automaticamente Segnali giornalieri e settimanali.

LE ALTRE?

Tutte discrezionali di cui non si conosce soprattutto l’affidabilità analitica con la quale calcolare il ROI specifico per ogni singola operazione… Quindi analisi tecnica, fondamentale, probabilità soggettiva, singola operazione, e tutte le altre di cui non si possono estrapolare numeri da consultare sono statisticamente perdenti e da lavorare con ROI specifici e medi che spesso sono impossibile da ricercare a meno che non si aumenti l’aggressività dell’Antimartingala che però aumenta drasticamente le probabilità di chiudere in profitto.

E SUL PETROLIO E SUL DAX LAVORI ALLO STESSO MODO?

NO.

Se mi segui da tempo sai che, oltre ad avere una strategia che mi consente di lavorare sulla zona centrale della Curva di Gauss con operazioni più frequenti ma con variazioni più contenute, mi sono costruito un Indicatore, lo STATISTIC BLACK SWAN™, che lavora sulle code della stessa Curva con l’obiettivo, più difficile, di ricercare gli eventi più estremi, meno probabili ma più remunerarivi.

E quindi l’indicatore seleziona per me tutti quei movimenti ribassisti, che anche statisticamente, sono più repentini e veloci, che abbiamo la possibilità di essere anche inferiori, e di molto, al -10%.

Vien da sè che, con l’utilizzo dell’Antimartingala con Stop Loss su Equity ed evento estremo che garantisce ROI molto alti, posso permettermi di perdere anche 51 settimane consecutive e ripagarmi tutto con una singola ottima e più performante Antimartingala.

MA NON VOGLIO QUESTO.

Anzi, voglio comunque aumentare le probabilità di fare tanti più grossi Profitti durante l’anno dedicandomi esclusivamente, per questo genere di strategia, a strumento altamente volatili come il Petrolio, il DAX e L’ORO.

E COME FACCIO PER AUMENTARE LE PROBABILITÀ DI PROFITTO?

Oltre ad averne studiato l’affidabilità analitica ho abbinato lo STATISTIC BLACK SWAN™ all’Ulcer Index Smoothed™ con il quale intercetto i valori di Ulcer Index più alti e più bassi in relazione a tutti gli altri giorni della settimana così da sapere quando il prezzo è sui minimi, o massimo, più estremi dai quali, rispettivamente, comprare o vendere.

Ed è stato utilizzato questo l’Ulcer Index Smoothed™ abbinato allo STATISTIC BLACK SWAN™, per le analisi sul Petrolio soprattutto.

COME?

In concordanza, ovvero solo quando i due indicatori restituivano lo stesso risultato, VENDI e VENDI.

Ci sono state circostanze in cui, sia sul Petrolio che sul DAX ho utilizzato esclusivamente l’Ulcer Index Smoothed, anche ultimamente, con ottimi risultati (leggi articoli precedenti)… Ma nell’ultima analisi ho voluto rischiare di più alzando l’asticella.

PERCHÉ?

1. In base a questa strategia posso permettermi di perdere in più operazioni e guadagnare in meno per effetto dell’utilizzo dell’Antimartingala su eventi estremi che, con rischio bloccato utilizzando lo stop loss su equity, mi garantisce enl caso del profitto ROI ben superiori anche al 5000%.

2. L’operazione, se fosse andata in porto, mi avrebbe reso tantissimo e valeva la pena rischiare.

QUANDO LA PROSSIMA?

Il 31 Maggio e 1 Giugno si verificherà situazione analoga con discordanza tra i 2 indicatori.

Ulcer Index Smoothed™ indica COMPRA e STATISTIC BLACK SWAN™ VENDI.

Ulcer Index Smoothed™ in relazione al 18 e 19 Maggio ed in relazione al 1 e 2 Giugno
STATISTIC BLACK SWAN™ in relazione al 1 Giugno con variazione prevista del -9% circa

COSA FARE?

In questi casi, solitamente, non si lavora il segnale oppure si rischia il 50% dando priorità all’Ulcer Index Smoothed™ che, per sua natura, è sicuramente più affidabile dello STATISTIC BLACK SWAN™.

MA SI PUÒ FARE DI PIÙ.

Proprio sul DAX succede sempre questo.

Lo STATISTIC BLACK SWAN™ identifica:

1. Esplosione e Direzione
2. Solo Esplosione.

Siccome a noi interessa che l’indicatore indichi forte esplosione, di cui meno interessa la direzione, si potrà agire in diversi modi:

1. Stare fuori dal mercato ed attendere concordanza tra i due indicatori (scelta saggia).

2. Rischiare il 50% del capitale solitamente messo a rischio, riducendo lo stop loss su equity, prediligendo il consiglio dell’Ulcer Index Smoothed.

3. Entrare a mercato in entrambe le direzioni quindi acquistando su consiglio dell’Ulcer Index Smoothed™ e vendendo su consiglio dello STATISTIC BLACK SWAN™ destinando il 50% del capitale messo a rischio sull’acquisto e sulla vendita (scelta che io attuerò in quel giorno).

PERCHÈ LA TERZA IPOTESI POTREBBE ESSERE INTERESSANTE?

Perché lo STATISTIC BLACK SWAN™ ha identificato l’esplosione ma non siamo sicuri al 100% possa identificare anche la direzione e a parità di rischio mi assicuro anche copertura.

Siccome avrò rischio bloccato ad una perdita di 500€ totali, a fronte di una variazione prevista del 9% circa il Primo Giugno, ed effettiva anche solo del 4%, chiuderò in profitto con un ROI più contenuto e netto del 250% (su cui incide la copertura dettata da questa strategia che potrebbe somigliare ad uno Straddle in quanto si entrerebbe Long e Short dallo stesso livello e nello stesso istante per evitare si accumulino distanze che renderebbero più difficile eventuale recupero e profitto).

VALE LA PENA PROVARE.

I ROI previsti sono:

  1. 0% nel caso si rinunci all’operazione
  2. 1919% circa se si lavorasse seguendo il consiglio del solo Ulcer Index Smoothed
  3. 1160% circa nel caso si attuasse l’ultima strategia.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.

Se mi conosci da tempo sai che sono stato l’unico in Italia grazie alla Statistica a portare sul Forex le stesse strategie che solitamente si utilizzano sul mercato delle Opzioni come:

1. Straddle
2. Strangle
3. Strip
4. Strap

Grazie all’identificazione di 3 specifici Coefficienti di sensibilità anche sul Forex come:

1. Correlazione
2. Beta o velocità relativa
3. Time Decay

Esclusivamente utilizzati su singole operazioni o Portafogli bilanciati o sbilanciati.

Ora lo stesso Straddle, siccome è molto probabile un’alta variazione percentuale in termini di movimento di prezzo (che è quella che bisogna ricercare soprattutto in caso di copertura per aumentare le probabilità di chiudere in profitto… Più o meno estremo in funzione dell’effettiva volatilità che si registrerà)… Potrà essere applicato anche all’Antimartingala ogni volta che si tratterà una discordanza tra i due indicatori.

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