Analisi Quantitativa

Perchè ho creato questo TradingPlan?

Se mi conosci da pochissimo devi sapere che Giovedì 20 Dicembre è stato il mio ultimo giorno di Trading dell’anno ed ho condiviso i risultati che ho portato a casa in questi ultimi 12 mesi… Li puoi vedere Cliccando Qui.

Quindi sono già in vacanza e lo resterò almeno fino al 3 Gennaio.

Non mancherà occasione di leggere, scrivere, migliorare i Files Excel e crearne di nuovi a cui sto lavorando perché voglio ultimare la lettura di un “mattone” scritto da un Professore di Finanza dell’Università di Tel Aviv.

E, come ogni mattina, prima di alzarmi dal letto leggo anche articoli di siti specifici (che nella maggior parte sono in inglese) per arricchire il mio bagaglio culturale e rendere sempre più efficienti le mie strategie operative.
Nella maggior parte dei casi si tratta di ripetizione di concetti e formule che già applico, come questa mattina, ma… Leggere ed approfondire nuovamente sicuramente non guasta.

Qualche anno fa, quando ancora ero un Trader Intraday che lavorava soprattutto in H1 e sfruttava soltanto uno dei Coefficienti di Sensibilità che oggi utilizzo sul Forex (ne ho individuati 4 in tutto fino ad ora)… Cominciai l’estenuante lavoro di “ristrutturazione” del mio Trading Plan perché avevo la necessità di ridurre i miei ingressi a mercato ed aumentare la consapevolezza, e quindi la qualità, di ogni singola operazione.

Questa necessità mi ha spinto a mettere da parte gli ambienti che frequentavo, dai quali non riuscivo ad avere spunti, ed entrare prepotentemente in altri che invece m’avrebbero fatto crescere sia dal punto di vista personale che professionale.

Hai presente quel detto che recita:

“Se sei il primo in una classe vuol dire che sei nella classe sbagliata!” ???

Ebbene io lo applicai alla lettera e decisi di uscire da quella “classe” in cui spesso ero l’unico punto di riferimento per entrare in una nuova nella quale sarei stato tra gli ultimi.

Consapevole di questa scelta determinante, mi sono rimboccato le maniche e mi sono messo a studiare come se non ci fosse un domani, limitando anche la mia operatività.

In quei 13 mesi di studio ed applicazione costanti entrai in possesso di informazioni che m’hanno aiutato ad approfondire l’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale, l’Econometria, l’Econofisica e gli Strumenti Derivati (di cui, oggi, utilizzo sul Forex sia i Coefficienti di Sensibilità e le Strategie di Copertura… Trovi tutto Qui.

E stamattina nel rileggere un articolo, mi sono venuti in mente i ricordi di quei mesi trascorsi, in ufficio a Via di Novella (in cui ora non vado più) in cui, ogni giorno, il mio lavoro era unicamente studiare tomi e tomi di libri anche molto complessi.

In quest’avventura mi ci sono catapultato da solo, purtroppo o per fortuna, ed ogni volta che sentivo lo sconforto salire era unicamente a me stesso che dovevo chiedere dove trovare ancora quelle briciole di costanza, determinazione e disciplina che m’avrebbero aiutato ad andare avanti.

MA PERCHE’ TUTTO QUESTO SFORZO… COSA VOLEVO RAGGIUNGERE?

Quello a cui ambivo era, oltre ad avere una conoscenza dettagliata dello strumento finanziario che intendevo lavorare, oltre a desiderare maggiore consapevolezza di ogni singola operazione che inserivo in macchina… Volevo ridurre a zero la mia emotività nel Trading e strutturare un TradingPlan che avesse solide basi matematiche, e soltanto quelle.

Se avessi raggiunto l’obiettivo sapevo che, in base ai numeri che le formule mi restituivano, avrei dovuto intraprendere un’azione piuttosto che l’altra.

Una sorta di “sistema binario 0-1”, lo stesso che si utilizza in informatica.

1 avrei fatto una determinata azione… 0 non avrei fatto nulla.

E COME CI SAREI POTUTO RIUSCIRE?

Non so se abbia mai sentito parlare di Analisi Quantitativa? Oppure Statistica Descrittiva ed Inferenziale (se mi conosci da tempo sai che le utilizzo ormai ogni giorno)? Oppure di Econometria o Econofisica più specificatamente?

Il mio lungo processo di studio cominciò proprio da queste ultime per tornare, successivamente, a concentrarsi soltanto sulla prima.

MA COSA SONO?

Nel mondo in cui viviamo diversi fenomeni, apparentemente diversi l’uno dall’altro, posso essere spiegati tramite le stesse leggi. 

Alcuni esempi sono l’evoluzione nel tempo del fumo emanato da una sigaretta o da un camino, il rimodellamento delle cellule vive o morte all’interno del tessuto epiteliale umano, l’elettrocardiogramma nel caso di fibrillazione atriale… Nonché l’andamento dei mercati finanziari. 

Questi sono tutti esempi di sistemi complessi, ossia, in Fisica, sistemi il cui comportamento collettivo è difficilmente descrivibile come unione dei comportamenti dei singoli agenti a causa dell’interazione che avviene fra gli stessi, e le cui equazioni differenziali sono molto difficili da risolvere.

Focalizzandoci sul mercato finanziario, gli agenti descritti prima sono gli investitori in un dato titolo, azione, btp o altro: è molto difficile prevedere l’andamento di un determinato indice finanziario a causa della complessità di analisi dovuta all’influenza che il comportamento di un investitore ha nei confronti degli altri. 

Un esempio di ciò è l’aumento dell’indice spread, dovuto ad una vendita improvvisa dei btp di un determinato Paese, spesso utilizzato come indice del rischio sostenuto da parte di investitori esteri nell’acquisto di titoli del Paese stesso.

Quindi, per predire il trend di un determinato strumento finanziario esistono due approcci diversi: 

1. L’Econometria, simile alla termodinamica, perché analizza l’evoluzione di un indice finanziario tralasciando le interazioni fra i singoli investitori, occupandosi di analisi di serie storiche e di sistemi all’equilibrio, 
2. L’Econofisica, simile alla meccanica statistica, perché è basata sulla finanza comportamentale ed analizza sistemi quasi sempre non in equilibrio.

Quella che io applico oggi è un “mix” tra le due perché analizzo statisticamente in maniera sia descrittiva che inferenziale la serie storica.

Quindi ne conosco i valori medi, massimi, minimi ed estremi sia in relazione ai livelli sia in relazione alle variazioni percentuali… Ed utilizzo soprattutto le seconde prima perchè, se mi segui da tempo, sai che, in Statistica, si devono utilizzare Serie Storiche Stazionarie e quelle dei rendimenti sono in assoluto migliori.

MA PERCHE’?

Perche bisogna farci “inferenza” sopra e quindi, essendo i rendimenti stazionari, posso essere lavorati con le diverse Distribuzioni di Probabilità che io utilizzo, come quella Normale Standard e la T di Student.

Con la prima identifico la Probabilità specifica per ogni singola Variazione Percentuale futura che il prezzo registrerà nelle ore successive (anche ora dopo ora perché ho implementato altre formule per chi è interessato a lavorare in intraday)… 
Sapendo anche quale sarà quella che il prezzo registrerà con una Probabilità del 99,7% (e quindi anche quale livello raggiungerà)…
Con la seconda identifico i livelli entro i quali il prezzo sosterà con una Probabilità del 99,7% e quindi se raggiungerà quello inferiore tenderà a salire, viceversa, se raggiungerà quello superiore, tenderà a scendere.

Ti spiego tutto nel dettaglio Qui.

MA PERCHE’ E’ UN MIX TRA ECONOMETRIA ED ECONOFISICA?

Perché oltre a queste, e ad altre analisi puramente “matematiche”, aggiungo quelle di Natura Fondamentale che, sicuramente, impatteranno sul futuro movimento dei prezzi (anche se… Come già ti ho confessato… Le BC agiscono con politiche economiche espansive o restrittive in relazione agli attuali livelli di prezzo e mai il contrario)…
E quindi applico i principi di Econofisica con i quali prevedo le mosse future di tutti gli investitori presenti a mercati in relazione alle aspettative che le BC, soprattutto in caso di decisione sui Tassi di Interesse, fanno “montare” negli investitori.

Certo è che, anche se si lavora con una Probabilità di successo del 99,7%… Lo 0,3% che il prezzo intraprenda strade diverse da quelle previste può accadere… Ed accade.

E proprio per questo motivo che mi sono impegnato ad identificare i Coefficienti di Sensibilità che sono intrinseci in questo sistema matematico, il Forex, e a sfruttare le stesse strategie di copertura che, solitamente, si utilizzano sul Mercato dei Derivati.

Ti spiego tutto Qui.

E’ DIFFICILE?

Per me lo è stato tantissimo… Te lo giuro… Oggi, grazie a me, che sono l’Unico in Italia che utilizza Excel per il Forex e le stesse Strategie di Copertura che si utilizzano sul mercato dei derivati…

SARA’ UN GIOCO DA RAGAZZI PERCHE’, DA ZERO, HO STRUTTURATO UN PROGRAMMA SPECIFICO CHE TI AIUTERA’, ANCHE IN POCHI GIORNI, AD APPRENDERE TUTTO IL NECESSARIO.

Lo troverai ancora in offerta Qui Soltanto fino alla Mezzanotte del 24 Dicembre.

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