Analisi Fondamentale

EURUSD: Come Fare News Trading durante il discorso di Draghi!

EURUSD: Come Fare News Trading durante il discorso di Draghi!

Oggi alle 15:00 interverrà Mario Draghi per testimoniare sull’economia e la politica monetaria davanti alla Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, a Bruxelles.

Notizia ad alto impatto che potrebbe incidere sul movimento di EURUSD anche in maniera importante.

In circostanze simili mi appresto sempre a fare “backtest” di Analisi Fondamentale per sapere come ha reagito il prezzo in simili circostanze nelle occasioni precedenti.

Il 27 Settembre, quando il prezzo dell’Euro contro il Dollaro Americano aveva raggiunto i massimo di periodo tornando a testare la resistenza in area 1,18 il Presidente Draghi si è mostrato più “dovish” e molto aleatorio nel suo discorso.

“I responsabili politici di tutta Europa si sono dimostrati disponibili a utilizzare una politica macroprudenziale per affrontare rischi e vulnerabilità.

Queste misure hanno contribuito a contrastare l’accumulo di rischi, ma il monitoraggio e la valutazione continui rimangono necessari per poter adottare misure tempestive e appropriate per preservare la stabilità finanziaria”.

Nella circostanza successiva invece è stato sicuramente molto più “hawkish” dispensando più dettagli sul prossimo futuro e sulle sue intenzioni.

“La Banca centrale europea può cambiare i suoi piani per iniziare a innalzare i tassi di interesse alla fine del prossimo anno se i costi del credito aumentano troppo o l’inflazione rallenta”…

Ha detto il presidente della BCE Mario Draghi.

Come in passato, anche adesso ed oggi più che mai l’aspettativa del rialzo dei Tassi sulla Valuta Comunitaria la fa da padrona e se Draghi manterrà un tono simile al 27 Settembre potrebbe incidere negativamente sul prezzo di EURUSD facendolo ritornare in area 1,1250 almeno.

Al contrario il prezzo potrebbe salire fino alla resistenza in area 1,15.

 

ANALISI TECNICA

Montando i Livelli di Ritracciamento di Fibonacci in maniera dinamica sul Time Frame Mensile, sicuramente balza all’occhio che i compratori hanno ridotto le loro posizioni del 61,8% in relazione al Macrotrend Long degli ultimi due anni circa.

Questo livello spesso funge da supporto in casi simili e fornisce la spinta necessaria affinchè il prezzo ritorni a livelli superiori anche 38,2% (1,17 circa) che il prezzo ha rotto, confermandone la rottura ribassista (pattern nel quale resta soltanto che ritesti anche fino a quel livello).

 

ANALISI CME GROUP

Per la scadenza del 30 Novembre si registra un rapporto di Put/Call Ratio molto inferiore alla parità e quindi nettamente a favore di Call con alti livelli di Open Interest in area 1,15 che ho identificato come potenziale secondo livello che il prezzo potrebbe raggiungere dopo che, sul settimanale, ne ha rotto e confermato la rottura ribassista.

La maggior parte delle Call sono tutte OTM con un rapporto, in termini percentuali, pari a 97% quasi.

 

ANALISI QUANTITATIVA

L’Ulcer Index sia sul massimo che sul minimo indica che, proprio in questa settimana, il prezzo dovrebbe riavvicinarsi ai massimi anche in maniera importante.

Il prezzo di equilibrio attuale di EURUSD, identificato con l’indicatore di Moda Mobile, identifica quella a 24 periodi al livello 1,1453 e quella a 12 periodi in area 1,1515 (entrambi i livelli molto più alti dell’attuale).

La Distribuzione T di Student identifica il rettangolo che dovrebbe contenere il prezzo con LES al livello 1,14236 e LEI al livello 1,13236.

 

CONCLUSIONE

Se Draghi dovessere essere più “hawkish” il prezzo di EURUSD potrebbe salire fino a livelli superiori 1,14.

Per affrontare la notizia, siccome il prezzo di Euro si muoverà in dinamica assoluta contro tutte le altre, si deve eventualmente comprare EURJPY (che ha un Coefficiente Beta maggiore e potrebbe aiutare abbastanza affinchè non sia necessario sbilanciamento se il prezzo di Euro dovesse salire come da analisi) e vendere EURUSD contemporaneamente attuando Straddle, in istanti differenti attuando Strangle ma comunque bilanciando tutto durante il discorso di Draghi (perché sarà diminuito a zero il Time Decay).

Soltanto dopo si valuterà se andare in Strip o Strap se necessario.

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