Analisi Fondamentale

EURUSD: Come Affrontare Draghi Oggi!

EURUSD: Come Affrontare Draghi Oggi!

Oggi la BCE è tanto attesa per affermare il suo piano di porre fine al programma di acquisto di obbligazioni a fine anno.

“Non ci aspettiamo nuove indicazioni su un primo rialzo dei tassi”,

Ha detto Piet P.H. Christiansen, analista senior della BCE/area dell’euro alla Danske Bank, in una nota.

Si prevede che la dichiarazione politica della BCE manterrà il suo impegno a mantenere i tassi ai livelli attuali almeno fino all’estate del 2019.

Consultando i dati relativi all’Inflazione su base mensile a Settembre si è registrato un picco pari allo 0,46% sceso ad Ottobre allo 0,23%.

Su base annuale si è passati, in un anno, dal precedente 1,54% all’attuale 2,20%.

Un incremento dello 0,70% quasi che però non basta a giustificare un prematuro aumento dei Tassi di Interesse (che dovrebbero essere aumentati quando l’Inflazione segna dati superiori al 2,50%).

 

ANALISI TECNICA

Analizzando tecnicamente il prezzo di EURUSD con l’ausilio dei Livelli di Ritracciamento di Fibonacci montati in maniera dinamica sull’ultimo swing rialzista visibile sul Time Frame Mensile, si nota che (come accade spesso) è sicuramente rimasto indietro rispetto al movimento Short che ha contraddistinto la Sterlina soprattutto nelle ultime sedute.

Come accaduto in passato, anche in questo caso, EURUSD ha registrato un movimento ribassista meno profondo arrestato dal supporto in area 61,8% di riduzione delle precedenti posizioni Short al livello 1,12 (questo livello funge spesso da supporto che spinge il prezzo su, in direzione del Macrotrend, quando questo è rialzista).

Se dovesse mantenere (molto probabile che sarà così) il prezzo potrebbe raggiungere livelli superiori anche a 1,14.

 

ANALISI CME GROUP

Analizzando la Scadenza prevista per domani, il rapporto di Put/Call Ratio vede vincenti le Put con la maggior parte di Open Interest sul livello 1,14 ed il 91,7% di Put che restano OTM.

Se dovessero confermarsi vendute (come capita spesso) il prezzo chiuderebbe al di sopra di questo livello per poi, alla scadenza successiva (quella del 21 Dicembre) con un rapporto di Put/Call Ratio nettamente a favore di Call, avvicinarsi anche al livello 1,16.

 

ANALISI STATISTICA

Aggiornando il File Excel che mi sono costruito ed applicando alla serie storica l’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale, sul grafico dell’Ulcer Index leggo che il prezzo di EURUSD tende, in questa settimana, prima a riavvicinarsi ai massimi per poi riallontanarsi di nuovo e, soltanto dalla prossima, a riavvicinarsi ai massimi in maniera più importante.

La Distribuzione Normale Standardizzata e l’Inversa della Normale prevedono un aumento del prezzo di EURUSD pari allo 0,43% che potrebbe portarlo anche in area 1,14236.

Utilizzando la Distribuzione T di Student il prezzo verrà contenuto, con una probabilità del 99%, entro i limiti Superiore ed Inferiore rispettivamente 1,14236 e 1,13236.

 

CONCLUSIONE

Per affrontare l’intervento di Draghi in assoluta sicurezza si potrebbe lavorare attuando uno Straddle su Euro.

Siccome le parole di Draghi muoveranno il prezzo in dinamica assoluta, bisogna compravendere lo stesso Euro contro Dollaro e contro Yen.

Ma come?

Siccome è più alta la Probabilità che il prezzo possa salire, si sfrutterà il Coefficiente Beta maggiore di EURJPY comprando questa Coppia di Valute e contestualmente vendendo EURUSD (che è molto più lento per effetto di una liquidità maggiore che intrinsecamente ha).

Così facendo si potrà guadagnare dal rialzo senza che sarà necessario sbilanciamento in Strap perché la maggiore velocità di EURJPY aiuterà il recupero ed il profitto.

Se il prezzo invece dovesse scendere, a seconda dell’orizzonte temporale che adotterai, ti coprirai vendendo ulteriormente EURUSD nel momento in cui il prezzo romperà al ribasso il primo o il secondo Livello di Ritracciamento di Fibonacci montato in maniera statica ogni 100 pips.

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