Analisi Quantitativa

Cos’è la Volatility Clustering?

Oggi è cominciato l’anno di Trading a tutti gli effetti…

ED HO GIA’ INSERITO LA SECONDA OPERAZIONE DELL’ANNO!

La trovi Qui.
 
La prima si è chiusa a BE.

SOPRATTUTTO SE MI SEGUI DA POCHISSIMO TEMPO CONTINUA A LEGGERE!

Venerdì mattina stavo ultimando l’aggiornamento dei File Excel (oggi ricomincerò a registrare e oltre alle decine di ore di registrazione già presenti ne aggiungerò delle altre perché devo ancora spiegare:

1. Strangle
2. Strip e Strap
3. FX Iron Condor
4. Settaggio Date con Excel
5. Aggiornamento ad Anno Nuovo

E…

CONTINUA A LEGGERE!)

E Matteo Cechet, che si è accaparrato il Videocorso Completo “Strategie di Copertura FX™️” ad un prezzo ridicolissimo per tutto quello che c’è dentro (ma si sa… Chi prima arriva meglio alloggia. L’Offerta è scaduta ieri sera ma comunque NON paghi l’IVA… Clicca Qui)

MI HA CHIESTO!

“Ciao Manuel, buon anno!

Al fine di determinare i LEI, LES ed altri parametri, considerato che i mercati hanno degli orari settimanali, le serie storiche é meglio allinearle per data del singolo anno (es: 1 febbraio 2017 con 1 febbraio 2018) o sfasarle leggermente allineandole per giorno della settimana, ovvero lunedì con il corrispondente lunedì di quella settimana degli altri anni?”

Con questo domanda i ciucci scivolerebbero anche sull’asfalto drenante sparando cazzate!

Ma io gli ho risposto così:

“Meglio lunedì con tutti i lunedì… Etc… Presto caricherò un video che ti insegnerà a farlo se non sai farlo utilizzando la funzione filtro”

PERCHÉ?

Se sei avvezzo al Forex saprai sicuramente che il Mercato è Dollarocentrico e soprattutto in questo esistono, ed esisteranno sempre,:
1. Stagionalità Annuale
2. Stagionalità Mensile
3. Stagionalità Settimanale
4. Stagionalità Giornaliera…

E ADDIRITTURA ORARIA!

PERCHÉ?

I prezzi fluttuano in relazione alle scorte più o meno “pesanti” che i Grandi Investitori effettuano a Mercato impattando su dinamiche di più lungo periodo.

Ed inoltre, ogni giorno della settimana, caratterizzato da determinati Market Movers che incidono sul movimento dei prezzi (anche se, come dico io, sono i prezzi ad incidere sull’attuazione, o meno, di determinate politiche economiche e fiscali)…
HA UNA SUA VOLATILITÀ E STAGIONALITÀ SPECIFICHE!

PERCHÉ?

Si sa che i movimenti meno importanti sono quelli che si registrano all’inizio e alla fine della settimana.

E che quelli più importanti si concentrano proprio nel mezzo.

Quindi, se paragonassimo tutti i lunedì degli anni trascorsi al Lunedì attuale saremmo ancora più efficienti per intenderci.

PERCHÉ?

Si tratta di Volatilità Condizionata, o Volatility Clustering, nel gergo tecnico.

In un Lunedì i prezzi tendono ad essere “condizionati” dalla Volatilità che si è manifestata nelle ore precedenti.

E così accade… Ovviamente… Anche per ogni giorno della settimana.
Utilizzando la Funzione “filtro” di Excel si riescono a sistemare tutti:

1. I Lunedì con i Lunedì
2. I Martedì con i Martedì
3. I Mercoledì con i Mercoledì…

E così via di tutti gli anni di cui hai scaricato la serie storica… Cosìcchè avrai sarie storica stazionaria dei rendimenti che ti aiuterà ad essere ancora più Infallibile sopratutto se sei un Intraday Trader.

PER QUESTO MOTIVO AGGIUNGERÒ ANCHE UN VIDEO IN MERITO OLTRE A TUTTI GLI ALTRI CHE INSERIRÒ!

PS: Intanto sul sito Mataf.net, collegandoti a questo link, potrai vedere cosa intendo.
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