Cos’è il “Portafoglio Perfetto™”?

Consigli Operativi

Cos’è il “Portafoglio Perfetto™”?

Domanda per Cambi Originali e Derivati!

Se hai seguito la mia operatività sai sicuramente che, ieri mattina, ho inserito il “Portafoglio Perfetto™” perché i Mercati avrebbero lateralizzato in attesa delle notizie che sarebbero state annunciate durante l’arco della giornata, sia sulla Sterlina che sul Dollaro Americano.

A COSA SERVE IL “PORTAFOGLIO PERFETTO™”?

Se mi segui da tempo sai sicuramente che, per Vendere dai Massimi e Comprare dai Minimi,…

BISOGNA STARE COSTANTEMENTE A MERCATO!

MA IN CHE MODO?

Se mi conosci da pochissimo devi sapere che, per circa un anno e mezzo, ho collaborato con un Fondo di Investimento maltese che mi aveva messo a disposizione un Comparto SICAV con un prospetto ben chiaro e definito.

Avrei dovuto mantenere investiti almeno il 50% dei capitali costantemente, avrei potuto speculare con il 25% e mantenere liquidi, al massimo, il restante 25%.

Per venire in contro alle loro disposizioni, quindi, ho inserito una serie di Straddle con il 50% del capitale composti proprio da una serie di “Portafogli Perfetti™”.

Le Coppie di Valute che utilizzavo erano sempre le stesse di cui conoscevo soprattutto:

  1. Coefficienti di Correlazione
  2. Coefficienti Beta.

Nel caso specifico, siccome avrei dovuto mantenere aperti questi Portafogli a lungo, avrei prestato attenzione anche, e soprattutto, allo Swap.

CHE COS’E’ LO SWAP?

Per renderti semplice la comprensione è un costo che pagherai ogni giorno se comprerai una Valuta con un più basso Tasso di Interesse rispetto all’altra, oppure è un guadagno che ti verrà accreditato, a seconda del Broker, se comprerai una Valuta con un Tasso di Interesse più basso.

COME FAI A SAPERLO?

Perché ho studiato e conosco ma, soprattutto, ci ho sbattuto il “muso”.

IN CHE SENSO?

Agli inizi, non avendo preso in considerazione lo Swap, nonostante uno Strangle avesse raggiunto il punto di Breakeven… Chiudendolo mi fu addebitata una perdita!

COME E’ STATO POSSIBILE?

Metti caso tu voglia lasciar correre un Portafoglio Bilanciato in Straddle in cui hai comprato GBPUSD e venduto GBPJPY, aprendo entrambe le operazioni con 1 Lotto, ti accorgerai che, dopo soltanto 3 mesi avrai totalizzato una perdita, derivante dallo Swap, pari a 1000€ circa.

PERCHE’?

Perché in questo caso hai comprato Sterlina, che ha un Tasso di Interesse minore rispetto al Dollaro, ed acquistato Yen che ha un Tasso di Interesse minore rispetto alla Sterlina.

PER QUESTO MOTIVO TI DICO CHE, PER OGNI OPERAZIONE O PORTAFOGLIO, DEVI AVERE BEN CHIARO L’ORIZZONTE TEMPORALE.

Oltre a dover conoscere:

  1. Coefficiente di Sensibilità
  2. Coefficiente Beta
  3. Time Decay
  4. Dinamica di Mercato

E’ molto importante che dia una scadenza ad ogni singola operazione o Portafoglio.

PERCHE’?

Perché rischieresti, nonostante sappia sfruttare le Specifiche Strategie di Copertura che trovi Qui, di chiudere in perdita.

Per esempio, ieri, ho inserito un “Portafoglio Perfetto™”:

  1. ACQUISTANDO GBPUSD (SWAP NEGATIVO)
  2. VENDENDO GBPJPY (SWAP NEGATIVO)
  3. VENDENDO EURUSD (SWAP POSITIVO)
  4. ACQUISTANDO EURJPY (SWAP POSITIVO)

Perché, il mio Orizzonte Temporale è, e resterà, di breve termine su questo Portafoglio.

Se avessi avuto un orizzonte temporale maggiore avrei sicuramente aggredito il mercato in maniera differente, ovvero:

  1. VENDENDO GBPUSD (SWAP POSITIVO)
  2. ACQUISTANDO GBPJPY (SWAP POSITIVO)
  3. ACQUISTANDO EURUSD (SWAP NEGATIVO)
  4. VENDENDO EURJPY (SWAP NEGATIVO).

MA NON E’ UGUALE IL RAPPORTO?

Certamente sì… Anche nel secondo caso si ha un rapporto uguale al precedente però siccome, personalmente, tendo a mantenere in vita, più a lungo, operazioni sulla Sterlina avrei agito nel secondo caso per non rischiare di trovarmi lo Swap contro.

E QUESTA CONSIDERAZIONE PRENDE SICURAMENTE PIU’ SENSO NEL MOMENTO IN CUI GESTISCI SINGOLI PORTAFOGLI.

Se hai intenzione di mantenere attivo un Portafoglio sulla Sterlina tieni in considerazione il secondo caso, se hai intenzione di mantenere attivo un Portafoglio sull’Euro prendi in considerazione il primo.

COSA POTREBBE ACCADERE QUESTI PORTAFOGLI?

In entrambi i casi, questi Portafogli, sono creati per reagire istantaneamente sia ad un Mercato in Dinamica Relative che Assoluta.

IN CHE SENSO?

Combinando i due Crosses e le due Majors, oppure combinando un Cross ed una Major!

MI SPIEGO MEGLIO!

Mettiamo caso il Mercato si muova in Dinamica Relativa ed utilizzerai questa combinazione:

  1. ACQUISTO GBPUSD
  2. VENDITA EURUSD
  3. VENDITA GBPJPY
  4. ACQUISTO EURJPY

Avrai creato una due posizioni sintetiche con le quali sei in acquisto e vendita sul Cross EURGBP, essendo “hedgiato” praticamente.

Guadagnerai se una delle due Valute si muoverà più velocemente in una direzione specifica oppure guadagnerai se, una volta che il Mercato ha definito la sua direzione, sbilancerai in Strip o Strap su determinati livelli di Ritracciamento di Fibonacci statico, montato ogni 100 pips, a seconda dell’orizzonte temporale.

Ma mettiamo caso che il Mercato si muova in Dinamica Assoluta…

COME POTREBBE AIUATRTI IL PORTAFOGLIO?

In questo caso prenderai in considerazione una diversa combinazione:

  1. ACQUISTO GBPUSD
  2. VENDITA GBPJPY
  3. VENDITA EURUSD
  4. ACQUISTO EURJPY.

Come ho fatto ieri perché sarebbe scaduto il mio Time Decay sia alle 10,30, con il rilascio dei Dati Manifatturieri nel Regno Unito, sia in relazione ai NFP del primo pomeriggio.

In questo caso avrai creato altre due operazioni sintetiche con le quali sei in acquisto e vendita della Major USDJPY.

Guadagnerai se una delle due valute si muoverà, più velocemente rispetto all’altra, in una direzione specifica oppure sbilanciando i Portafogli in Strip o Strap.

E COSA E’ SUCCESSO PRATICAMETNE IERI?

Se avessi lasciato correre il “Portafoglio Perfetto™” fino a sera avresti guadagnato dal repentino rialzo di USDJPY.

Se invece, come ho fatto io, hai preferito ridurre al minimo il Portafoglio prima dei NFP incassando il profitto derivante da EURJPY e cancellando l’ordine Sell su EURUSD, ora sarai in Strangle sulla Sterlina, Portafoglio che avresti potuto sbilanciare in Strap quando GBPJPY ha cominciato a salire per effetto di una fase di Propensione al rischio abbastanza marcata…

OPPURE ATTENDERE COME HO FATTO IO!

Se mi segui da tempo sai sicuramente che preferisco attendere lo “scaricamento” al ribasso oppure il “rafforzamento” al rialzo per andare, rispettivamente, a comprare sui minimi oppure vendere sui massimi.

Infatti, dopo che Lunedì aggiornerò nuovamente il File Excel, e sapendo che lo Yen tende a rafforzarsi fino alla prima settimana di Febbraio, venderò GBPJPY da livelli superiori a 143.

Tutto questo lo Trovi Qui.

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