Analisi Quantitativa

Come Anticipare le Esplosioni di Prezzo e Fare Profitto?

Come Anticipare le Esplosioni di Prezzo e Fare Profitto?

Uno dei parametri altamenti ricercati da noi Traders che lavoriamo con copertura, a seconda dello stile di Trading sfruttando i Coefficienti di Correlazione oppure le Opzioni Vanilla, è sicuramente la Volatilità… Più ce ne sarà a mercato, maggiormente guadagneremo seppur rischiando zero.

Quindi uno dei calcoli che, da subito, devi imparare ad elaborare in Excel, dopo averci “caricato” la serie storica dello strumento di cui vuoi avere informazioni dettagliate, è sicuramente la Volatilità Attesa.

Con la semplice formula della Media riusciamo a ricavare la Volatilità Media Mensile, Settimanale e Giornaliera intercettando quei periodi in cui, statisticamente, questa si alza.

Certo è che migliori risultati ti garantisce l’utilizzo di una Media Ponderata, oppure esponenziale, che riesce a dare minor peso agli anni più “vecchi” e maggior peso a quelli più recenti.

Come Anticipare le Esplosioni di Prezzo e Fare Profitto?

Sta di fatto che, una volta che si sa intercettare una potenziale esplosione di Volatilità, potremmo consultare il Grafico “a campana” che il sito del CME Group ci mette a disposizione e capire quanta Volatilità è necessaria affinchè il prezzo esca dalla prima Deviazione Standard, dalla seconda, o dalla terza…

Come Anticipare le Esplosioni di Prezzo e Fare Profitto?

Così facendo riusciremo tranquillamente a guadagnare sia che il prezzo resterà incastrato all’interno della prima Deviazione Standard, sia che il prezzo riuscirà ad uscirne (lo sappiamo in anticipo con ampia probabilità tramite lo studio effettuato in precedenza).

Per esempio, se avessimo un probabilità pari al 68% che il prezzo dell’Oro resti tra valori a -2,52% e 2,52% potremo vendere una Call sul supporto e vendere una Put sulla resistenza maggiormente interessati dagli Open Interest.

Ad oggi sarebbe opportuno vendere una Call al livello 1220 e Vendere una Put al livello 1300.

Se invece la probabilità che il prezzo possa esplodere più violentemente ed uscire fuori dalla zona in cui dovrebbe restare nel 68% dei casi, si potrebbe pensare ad uno Straddle inserito sullo stesso livello di prezzo sia sfruttando i Coefficienti di Correlazione, con coppia altamente correlata positivamente o negativamente, sia comprando Call o Put con sottostante Oro.

Per imparare ad utilizzare Excel e le strategie di copertura, a seconda del tuo stile di Trading, comincia da Qui.

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